Handel Strategieë Korrelasie

Hoe om 'n korrelasie Strategie van beroep:. Terwyl korrelasies sal jou vertel dat 'n skuif is om te voorkom, korrelasie alleen nie die geval is vir jou sê watter paar beweeg of die rigting sal beweeg in Met ander woorde, jy weet wat jy nodig het om aan te trek 'n handelsmerk, maar jy weet nie watter paar om handel te dryf en of jy nodig het om te koop of te verkoop kort. Dit massiewe beperking in korrelasie handel het gesmoor handelaars vir die jaar, en dit is waarom so min handelaars gebruik korrelasies ten spyte van die ooglopende voordele. Van die handjievol handelaars wat handel met korrelasies, gebruik dit die meeste soos 'n filter om die akkuraatheid van 'n reeds winsgewende stelsel te verhoog. Ek het besluit om dit verder te neem en het dit my handel strategie. As 'n voltydse handelaar, navorser en stelsel ontwikkelaar, ek weet dat die identifisering van voorspelbare wisselvalligheid is die helfte van die stryd. Die bepaling van toegang en uitgang punte is net 'n kwessie van die toets en 'n hele klomp van die verhoor en fout. Dit het die grootste deel van 12 maande, maar uiteindelik het ek nagevors, ontwikkel en getoets 82 verskillende strategieë vir kapitaliseer op korrelasie ambagte. Wanneer die stof gaan lê het, is ons gelaat met slegs agt wat die snit gemaak. Hier is een wat gedoen het. Die strategie staan ​​bekend as volg die leier, en terwyl sy een van die eenvoudigste van die agt strategieë wat ek geleer het, sy nie minder belangrik. Die volg die leier korrelasie handel, soos alle korrelasie ambagte, wag totdat twee gekorreleer pare gaan uit veeg en dan vinnig kapitaliseer op die geleentheid om 'n paar vinnige pitte kopvel uit die mark. Hier is hoe dit werk: Om hierdie stelsel, ek wil die euro / dollar verhandel saam met die GBP / USD. Hierdie pare is positief gekorreleer, so as wat verwag is, is hulle meer of minder bewegende parallel met mekaar (soos gesien op grafiek hieronder). Maar toe is die handel met korrelasie, is nie net op soek na rigting, is ook op soek na die reeks. Range is natuurlik die verskil tussen die hoë en die lae pryse tydens 'n bepaalde tydperk. Ons weet byvoorbeeld dat die GBP / USD het gewoonlik 'n veel groter verskeidenheid as die euro / dollar. Met ander woorde, terwyl hierdie gekorreleer pare oor die algemeen sal beweeg in dieselfde rigting, die GBP / USD moet laer dale en hoër pieke as die euro / dollar het. So, wanneer ons sien dat die omvang van die GBP / USD is agter die omvang van die euro / dollar vir een bar (sien grafiek), het ons 'n potensiële handel setup. Sodra die reeks lag is 20 pitte of meer, die handel neem ons met die verwagting dat die GBP / USD sal deel uitmaak van die gaping en inhaal die omvang van die euro / dollar binne 'n paar bars. Ek weet dit is 'n baie hoë waarskynlikheid handel omdat Fundamentele Regte bepaal dat die pare in korrelasie moet bly, so ook ons ​​weet dat hulle uiteindelik terug sal snap. Dit is 'n strategie wat deur die mark beginsels en toetsing het gerugsteun vir die jaar, en Ive het ook bevind dat dit een van die mees akkurate (en winsgewend) intraday strategieë Ive ooit verhandel word. OK, kan jy check die grafiek soos hierbo genoem: Klik om te Vergroten die oomblik is, is die omvang van die GBP / USD agter die euro / dollar deur agt pitte. Dis genoeg van 'n lag om kennis te neem, maar dit is nie genoeg om die handel nog neem. Ek hou daarvan om ten minste 'n 20-pit lag sien voordat ek die handel te neem, so siek kyk hoe dit vir 'n ander kroeg en kyk wat gebeur. MEER: Lees op bladsy 2 Post a Comment Komende Konferensies Kontak UsCorrelation-gebaseerde forex strategieë deur: Adam Grunwerg Verstaan ​​die beginsels van korrelasie sal jou vooruitsigte van die bereiking van bestendige forex sukses te verhoog, skryf Adam Grunwerg van Investoo. Forex korrelasie is 'n in-mode onderwerp op die oomblik, maar wat presies is dit alles oor Byvoorbeeld, is dit moontlik om enige van die konsepte van korrelasie saamsmelt in 'n forex strategie sodat dit 'n konstante stroom van winste Definiëring Korrelasie So kan vang, wat is hierdie onderwerp alles oor Korrelasie maatregelen die onderlinge verhouding tussen enige twee bates oor 'n spesifieke tydperk. Hierdie parameter wissel tussen 1 (perfekte positiewe korrelasie) en -1 (perfekte negatiewe korrelasie). Positiewe korrelasie beteken dat die rigting bewegings van twee effekte is identies. Daarbenewens groter positiewe getalle aan te dui dat hierdie bewegings word toenemend nader. In vergelyking, negatiewe korrelasie beteken dat twee bates te skuif in heeltemal teenoorgestelde rigtings met 'n toenemende negatiewe getalle impliseer sterker verskille. Hoe Korrelasie Pas op Forex Wanneer jy forex handel, moet jy verstaan ​​dat jy, in werklikheid, die koop en verkoop van 'n kombinasie van twee munt pare. Hierdie pare bestaan ​​uit twee geldeenhede en die prys word bepaal deur die waarde van 'n deel deur dié van die ander. Weereens, moet jy besef dat jy eintlik genereer twee ambagte wanneer jy 'n geldeenheid paar back. Byvoorbeeld, as jy die euro / dollar lang handel, jy is die aankoop van die euro en die verkoop van die dollar. Gevolglik sal jy skep 'n flater as jy van mening dat hierdie handel net is gebaseer op slegs een geldeenheid paar. In plaas daarvan, moet jy verstaan ​​dat jy 'n besigheid vennootskap het geïnisialiseer met twee geldeenhede. Dit is van kardinale belang om te waardeer, sodat jy die korrelasie en koppeling van elkeen van hierdie twee geldeenhede in verhouding tot ander kan erken. Byvoorbeeld, baie beleggers verkies om hul beleggings te diversifiseer as 'n manier om hul blootstelling risiko te verminder. Maar, voordat die bereiking van hierdie doelwit, sal jy vind dat dit 'n voordelige oefening om die geldeenhede betrokke vir enige korrelasie te ondersoek, bv doen hulle albei gelyktydig te klim of hulle normaalweg beweeg in verskillende rigtings. Daarbenewens, moet jy vinnig besef dat geldeenheid korrelasies te pas met die tyd en dat selfs al twee geldeenhede kan gevorderde in een rigting gisteraand, hulle kan nie so doen vandag. Gevolglik sal jy tendense voortdurend so korrelasie. Die Voordele van die studie Korrelasie Korrelasie kan jy selfs help om te bepaal of 'n tendens van 'n geldeenheid paar is 'n kragtige en indien dit sal voortgaan om te bevorder in sy huidige rigting. Byvoorbeeld, die euro / dollar en die dollar / JPY beweeg dikwels in heeltemal die teenoorgestelde rigtings. As die euro / dollar is klim, dan is die dollar / JPY die afneem is. As sodanig, is van mening dat jy besluit het om 'n lang euro / dollar handel oop te maak omdat dit net bo 'n belangrike weerstandvlak gebreek. Voordat jy dit doen, moet jy die korrelasie van die dollar / JPY ondersoek om vas te stel of dit net bo 'n belangrike ondersteuning vlak. As dit so is, dan sal jy goed aangeraai om stalletjie die opening van jou euro / dollar posisie totdat jy 'n bewys dat die dollar / JPY ook effektief kan duik onder sy steun vlak te kry. Forex en die aandelemark Daar bestaan ​​ook 'n sterk korrelasie tussen die aandelemarkte en munt pare. As 'n voorbeeld, indien die Dow Jones industriële gemiddelde verhogings, dan is die hoër opbrengs geldeenhede, soos die euro, pond, en CHF gewoonlik klim terselfdertyd teen die lae yielders, maw dollar en JPY. Die teendeel is geldig indien die Dow Jones daal. Deur evaluering van groot munt pare in die buitelandse valuta mark, moet jy vinnig te identifiseer dat baie van hul rigting bewegings is baie vergelykbaar. Byvoorbeeld, die euro / dollar en die euro / JPY het 'n neiging om te beweeg in 'n identiese rigting en, as gevolg daarvan, te demonstreer 'n hoë mate van korrelasie. Hoekom is dit in beide gevalle, jy wil koop die euro en die verkoop van die dollar en JPY in 'n lang ambagte. By die behandeling van die handel patrone van die dollar en die JPY, sal jy agterkom dat beide beweeg in dieselfde rigting teen die euro. In die vergelyking van twee munt pare, moet jy verkieslik 'n totaal van vier geldeenhede wat die verhouding. Om te verseker dat 'n spesifieke geldeenheid nie oorbeklemtoon word nie, is dit noodsaaklik dat al vier geldeenhede, ongeag of hulle word gekoop of verkoop word, moet slegs een keer verskyn in hierdie verhouding. Korrelasie en Tyd Soos reeds genoem, as die korrelasie tussen geldeenhede verander met verloop van tyd, dit is dus van kardinale belang om gereeld veranderinge in hierdie parameter te spoor. Forex-handelaars is gewoonlik aangeraai om die drie maande en een jaar korrelasie patrone van die geldeenhede van belang te monitor op 'n gereelde basis, sodat hulle 'n beter begrip van hul historiese patrone kan kry. Verstaan ​​korrelasie kan jou toelaat om meer doeltreffend te bestuur en te diversifiseer jou beleggingsportefeulje. Ten slotte, korrelasie studies geldeenhede deur die identifisering van hoe vergelykbaar hul rigting bewegings is. 'N verhoogde negatiewe korrelasie genereer 'n kragtige sein dat twee munt pare beweeg in die teenoorgestelde rigting. Gevolglik kan jou vooruitsigte van wins drasties in die gedrang kom as jy nie ten volle waardeer die feit. In teenstelling hiermee het 'n positiewe korrelasie waarde beteken dat twee munt pare is die bevordering in presies dieselfde rigting aan u te voorsien met 'n uitstekende vooruitsigte van die bereiking van winste uit beide. As sodanig, begryp die beginsels van korrelasie sal beslis versterk jou vooruitsigte van die bereiking van bestendige forex sukses. Post a Comment Verwante video's op VALUTA Komende Konferensies Kontak UsForex Korrelasie Strategie Hierdie forex korrelasie strategie wat jy gaan hier leer is gebaseer op 'n gedrag bekend as betaalmiddel korrelasie. Voordat ek in die reëls van hierdie munt korrelasie strategie, sal ek moet verduidelik watter geldeenheid korrelasie is ter wille van diegene wat don8217t weet. WAT IS GELD KORRELASIE Geld korrelasie is 'n gedrag van sekere geldeenheid pare wat óf beweeg in dieselfde rigting of in teenoorgestelde rigtings op dieselfde tyd: is 'n geldeenheid paar het om te wys positiewe korrelasie wanneer twee of meer valuta pare beweeg in dieselfde rigting terselfdertyd. Byvoorbeeld, EURUSD amp GBPUSD doen hierdie mees tye. Wanneer EURUSD verhandel het, sal jy ook sien GBPUSD handel up. 'n negatiewe korrelasie is wanneer twee of meer valuta pare handel in teenoorgestelde rigtings en 'n goeie voorbeeld is EURUSD en USDCHF. Wanneer EURUSD verhandel het, sal jy sien USDCHF sal val. Hulle gaan teenoorgestelde rigtings. Hier 'n voorbeeld van 'n positiewe korrelasie tussen EURSUD en GBPUSD op die 4hr Tydraamwerk en let op die groen en rooi pyle wat gebeur op dieselfde tyd: Here8217s 'n voorbeeld van 'n negatiewe korrelasie tussen EURUSD amp dollar-indeks. Let daarop dat rooi en groen pyl: wanneer 'n mens opgaan, die ander is om af te gaan, that8217s negatiewe korrelasie: HOE GELDEENHEID KORRELASIE HELP jy handel winsgewend Daar was tye toe ek 'n koop handel sou neem op EURUSD en ook terselfdertyd neem 'n KOOP handel op USDCHF sonder om te besef dat hierdie twee geldeenhede negatief correlated8230and ek altyd kry in hierdie probleem: een handel oor een geldeenheid paar winsgewend sal wees en die ander handel sal nutteloos wees. My versuim om ten volle te verstaan ​​die geldeenheid korrelasie laat my met 'n handel waar ek nie in die eerste plek moet geneem. FOREX KORRELASIE STRATEGIE REËLS munt pare: Slegs vir positiewe korrelasie munt pare soos EURUSD en GBPUSD. Tydsraamwerke: 15 minute en bo, laer timesframes is nie regtig betroubaar. Bykomende inligting: Wanneer twee positief gekorreleer pare uit korrelasie val by 'n groot ondersteuning of weerstand vlak kan ons 'n ommekeer verwag. Dit ommekeer kan so klein as 25 pitte, maar meer dikwels as nie dit lei tot groter beweeg. So jy moet kyk na hierdie soort van Opstellings gebeur rondom ondersteuning en weerstand vlakke. Nou, is die wat hier gewys opstel gebaseer op 'n steunvlak sodat sy 'n KOOP opstel. As dit gebeur op die weerstand vlak, sal dit 'n sell opstel, presies die teenoorgestelde wees. Stap 1: euro / dollar het 'n laer lae terwyl GBP / USD versuim het om dit te doen. Stap 2: Wag vir 'n hertoets van die divergensie swang. Geen hertoets kom sodat ons 'n beperking ten einde vir 'n tempo handel stel. Stap 3: Toegang is geaktiveer. As jy klaar haven8217t so plaas 'n stop verlies by die mees onlangse swaai laag. Stap 4: Teken 'n fib op die uiteenlopende swaai vir winsvlakke. Don8217t vergeet om jou stop agter om gelyk te breek. In hierdie geval was die risiko 35 pitte so agter om gelyk te breek op 25-30 pitte. Soos jy kan sien in hierdie geval al fib uitbreidings getref vir 'n wins van 108 pitte. Kom ons sê Bobby didn8217t wil 'n posisie oor die nag te hou sodat hy uitgeklim toe die prys begin konsolideer ná die sterk beweeg. Bobby sou 75 pitte gemaak. Om nie eens te shabby Bobby Don8217t bewerk om hierdie geldeenheid korrelasie forex strategie met vriende deur te kliek diegene wat deel knoppies hieronder. Verwante PostsCorrelation opsies strategieë: quanto - 1 Let wel, as kuns Consulting / Navorsing is 'n fooi-gebaseerde diens, in die volgende die resultate is quotsanitisedquot om die spesifieke markte, handel faktore, strategie parameters en baie ander noodsaaklikhede te verdoesel. Natuurlik al die ontledings is gebaseer op toestande reële mark en die werklike wêreld handel oorwegings (trans koste, befondsing, ens). Vir toegang tot die quotun sanitisedquot resultate, en vir ontleding op maat van jou behoeftes asseblief 'n e-pos te stuur via Versoek meer inligting. Daar is baie verskillende algemene opsies en strukture wat daarop gemik is om geleenthede te ontgin of te verskaf beskerming teen multi-komponent gekorreleer markdinamika. Een algemene metode vir die verskaffing van FX beskerming is via opsies bekend as quot quantos quot. Die eenvoudigste en mees algemene smaak van quanto opsies is die die quotclassic quantoquot wat bied om FX beskerming teen buitelandse gedenomineerde beleggings wat 'n onbekende toekomstige waarde het. Die klassieke quanto kan die maklikste verduidelik word met die volgende posisie. Veronderstel 'n Britse belegger wil buitelandse gedenomineer aandele indeks opsie, bv koop 'n opsie teen die SampP indeks (SPX), maar wil die uitbetaling te wees in GBP. Die mark maker nie vooraf weet hoe goed die SPX opsie dollar sal doen, en so nie vooraf weet hoeveel veronderstelde van GBP / USD daarna uit om te gebruik om die posisie te verskans. In plaas daarvan, die mark maker vereis 'n quotquantity aangepas optionquot of quotquantoquot om die vereiste dollar SPX opsie uitbetaling in GBP voorsien. Strukturering en posisie hou van 'n quanto kan bereik word deur die loop van dinamiese replikasie prosesse in beide die SPX indeks en die GBP / USD voorspelers. Dit beteken dat die quanto word herhaal deur gelyktydige sintetiese replisering in twee bates, en so 'n korrelasie tussen hierdie bates sal beïnvloed die mark makers PampL. 'N benadering tot posisioneer die behoud van die mark maker het baie strategieë beskikbaar vir sodanige replikasie. Byvoorbeeld is dit moontlik om suiwer delta / delta herbalansering hardloop beide SPX en GBP / USD. Dit is ook moontlik om vanilla opsies te gebruik in een of albei onderliggende bates van die skansdoeltreffendheid verder te verbeter deur ooreenstem kurwe risiko. Benewens die groot aantal permutasies van sodanige strategieë, is daar ook baie parametrisering vrae soos wat is die quotbestquot herbalansering frekwensie (dit kan tydgebaseerde, standaardafwyking gebaseer, ens wees), en dies meer. Maar wat is winsgewend, en wat het die beste belang tydperk risiko-aangepaste PampL Die par benadering in kombinasie met die Pr / RO sagteware is reeds gewys op ander voorbeelde om 'n nuttige tegniek in die kies PampL optimale handel strategieë (bv sien enige van die ARBLab ontleding soos Optimal PampL Options Rebalancing Strategieë -. 1 terwyl al TG2RM1st -. Hoofstuk 12 word gewy aan die bekendstelling van par analise Hier 'n soortgelyke belang tydperk PampL / strategie analise uitgevoer vir posisie hou van 'n quanto, met behulp van verskillende modelle vir. die herbalansering berekeninge (met 'n verskeidenheid van herbalansering strategieë / strukture). die ontleding is baie keer herhaal vir baie marktoestande, oor baie tydperke mark, met behulp van back-toets metodes en werklike marktoestande / data (pryse bv mark, transaksies kos, likiditeit beperkings, ens). Oorweeg byvoorbeeld die netto-PampLs van 'n bepaalde herbalansering strategie. die figuur aan die regterkant (kliek net op om dit te vergroot) toon 2882 punte. Elke punt is 'n netto-PampL vir die gestelde voorwaardes. As die mark pryse konvensie was werklik arbitrage gratis, dan die punte in hierdie grafiek moet eweredig versprei in quotthree spacequot. Die quottrading factorsquot Fact1 en Fact2 is werklike wêreld handel parameters soos gebruik kan word deur 'n handelaar, maar het vermom vir die doeleindes van hierdie bespreking. Let daarop dat hierdie strategie het nogal 'n hoë variasie in die hou van netto-PampL. Verder, onder sekere marktoestande, die strategieë het quotloss biasquot, wat beteken dat onder sulke omstandighede die strategie verloor altyd geld (dit impliseer dat die teenoorgestelde strategie sal, na aftrekking van transaksiekostes en verband koste, bevooroordeeld wees om altyd geld te maak. Die patroon in die quotdotsquot kan makliker gesien met 'n oppervlak pas benadering soos gesien na regs. Hierdie resultaat impliseer dat vir die gegewe marktoestande, die persoon handel op die model pryse as en herbalanseer formulering sal geld deurgaans verloor as hulle quotthis manier om op hierdie structurequot. In vergelyking, oorweeg die PampL resultate met 'n ander handel strategie. Trouens, daar kan nog baie ander strategieë, maar hier 'n bepaalde strategie is gekies om twee dinge te bereik. In die eerste plek is die basiese PampL karakter van die posisie gehandhaaf, behalwe dat die werklike PampL variasies is baie kleiner. Tweede, 'n paar van die quotloss-biasquot verwyder, impliseer 'n meer doeltreffende herbalansering strategie onder sulke omstandighede. Weereens, kan 'n oppervlak fiks word om beter te illustreer die tendense. In hierdie geval is daar twee oppervlaktes wat die quotupper-quot en quotlower-envelopequot dat die ruimte gevul deur die netto-PampL punte definieer. Weereens, is dit duidelik dat die vooroordeel baie verminder, en so impliseer 'n beter strategie. Soos gewoonlik, is versigtig vereis. Die ontleding hier, al is insluitend duisende ambagte, en inkorporeer baie werklike wêreld faktore kan nie gesien word as 'n perfekte voorspeller van die toekoms, en addisionele spesifieke analise wat nodig mag wees vir jou due diligence. As jy belangstel in die verkryging van navorsingsresultate oor hierdie kwessie is versoek asseblief meer inligting en voel asseblief vry om 'n paar besonderhede van belang aan te dui vir jou. Terug na Consulting ARBLab Monsters PageHedge en Strategie Korrelasie geword Oktober 2006 Status: Lid 2227 Posts Going Home Trading Metode Jy kan die eerste 99 bladsye van hierdie draad slaan, soos ons met verloop van tyd verander het, verfyn ons inskrywings en uitgange, en die ontwikkeling van 'n baie beter metode. Begin lees op bladsy 100 wat hier (of selfs bladsye 95-96 as jy 'n agtergrond wil). Daar is 5 Eenvoudige Stappe om die nuwe pad huis toe Trading Methodquot. voorheen bekend as die verskansingsinstrument en Korrelasie Metode. Ons is nog steeds verskansing en korreleer, net dat die nuwe naam sal ons help om te visualiseer wat ons wil bereik in hierdie handel stelsel, en ons het ons inskrywings en uitgange na 'n baie lang tyd van praktiserende verander. Die meeste pare wat 'n positiewe bo 75 quotlive onder die 20-25 verskil lyn gekorreleer op ons een aanwyser wat ons gebruik (sien belowthanks om SMJones vir die ontwikkeling van dit). Dit is hul huis. Soms sal hulle reis 'n bietjie maniere weg van die huis (soos tot 50) en soms sal hulle 'n lang reis te maak (meer as 80). Maar natuurlik Theres geen plek soos die huis, sodat hulle uiteindelik onder 20, waar hulle die meeste van die tyd leef terugkeer na. Ons sal ambagte oop wanneer die pare is weg op 'n reis en help hulle om terug by die huis te kry, en ons sal terug wins op die pad. Daar is slegs 5 stappe om handel dit suksesvol: 1. Gaan na www. mataf / af / gereedskap / 01-01-korrelasie en klik op Forex Korrelasie onder gereedskap en kaarte. Sit 'n tjek op alle pare. 2. Rol na onder om Daily en let op elke paar met 'n positiewe korrelasie van 75 of meer (Ek is tans monitering 25 pare, en dit is baie maklik om te doen met behulp van die onderstaande aanwyser). 3. Open 5M kaarte op jou MT4 platform vir al die geselekteerde in die bogenoemde stappe pare. Plaas die Stogastiese verskillende pare 1.4B aanwyser op elk van die kaarte. 4. Wanneer 'n 5M bar (kers, wat ook al) sluit meer as 80 ewenaar verkoop die paar wat hoog is, koop die paar wat laag is. 5. Sluit by 50, of laer, afhangende van jou risikotoleransie. Hierdie spesifieke metode is 'n korttermyn-strategie wat jy in en uit vinnig het. 1. Geen monitering kaarte nodig. Jy kan die Stogastiese verskillende pare 1b om jou te waarsku via pop-up op die rekenaar, of e-pos na jou selfoon. 2. Ingeboude keerverlies. Dit beteken dat, aangesien ons uitgang by 50 ons met óf 'n wins of 'n verlies, daarom hoef ons nie te stop verliese op met ons ambagte sit. Ons sal eenvoudig te sluit wanneer die verskil 50. 3. Ingeboude tendens / sywaarts beweeg markbeskerming bereik. Wanneer daar nie veel gebeur die verskil persentasie daal onder 20 en ons doen niks. 4. Talle geleenthede om handel te dryf oor die hele dag. Jy kan hierdie metode enige tyd van die dag of nag handel. Jy hoef nie meer eerste uur van die sessie nie, al is daar beslis meer aktiwiteit tydens sessie tye. Hierdie metode sal ongetwyfeld die werk vir langer tydperke, asook, en in hierdie draad kan jy vry om verskillende tydsraamwerke, verskillende inskrywing / afrit kriteria, anders iets te toets voel. Dit sal goed wees as jy jou bevindings (selfs die handel negatief gekorreleer pare, as jy het 'n sterk konstitusie). Daar is ook EAS ontwikkel vir hierdie metode. Dreamliner P. s. Ek kan nie lyk om die een aanwyser wat ons gebruik heg, maar as jy begin lees op bladsy 100 wat jy sal dit kom. Dit staan ​​bekend as quotStochastic verskillende pare 1.4bquot. P. P.S. S. Baie dankie aan quotRoundrockquot vir die ontwikkeling van 'n EA Het jy enigiets oor hoe die twee kaarte word overgoten Ek bedoel, beide kaarte het 'n ander skaal, en hulle moet een of ander manier saam toegerus weet, maar dit is nie duidelik hoe. (Watter waardes van die skale gekoppel). Ek vermoed dat dit gedoen word op grond van 'n gemiddelde waardes van die sigbare dele van die kaarte. Miskien is ek verkeerd, maar indien nie, beteken dit dat die relatiewe posisie van die twee lyne verf. Het jy dit backtest visueel, of in reële tyd Ek dont weet niks oor hoe hulle glad is oorgetrek. Ek het nou net hierdie lewe verhandel sedert verlede week. Die enigste back testing ek gedoen het, was om visueel beoordeel dit en neem kennis van die korrelasies.